مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
سپیده اعتمادی؛ مهدی خاشعی
چکیده
هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدلسازیهای آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدلها و الگوریتمهای توسعهیافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را بهجای دقت حاصله به حداکثر میرساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدلسازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده ...
بیشتر
هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدلسازیهای آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدلها و الگوریتمهای توسعهیافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را بهجای دقت حاصله به حداکثر میرساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدلسازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده است.روششناسی پژوهش: در این مقاله، روش رگرسیون خطی چندگانه بهمنظور پیادهسازی متدولوژی پیشنهادی انتخاب شده است. برای ارزیابی جامع عملکرد مدل رگرسیون پیشنهادی، 10 مجموعه داده معیار از ادبیات موضوع مدلسازیهای آماری درنظرگرفته شده است.یافتهها: بهطورکلی، نتایج حاصله نشان میدهد که در %65 از مجموعه دادههای بررسیشده، مدل پیشنهادی توانایی تعمیم بیشتری نسبت به رگرسیون خطی چندگانه معمول ایجاد نموده است. مدل رگرسیون پیشنهادی، بهطور میانگین توانسته است دقت مدلسازیها را به ترتیب به میزان %571/5 و %466/6 در میانگین قدرمطلق خطا و میانگین مربعات خطا نسبت به نسخه کلاسیک خود بهبود بخشد. این نتایج، بهوضوح اثر قابلتوجه اعتماد به نتایج را بر میزان قابلیت تعمیم نشان میدهد که اساسا در فرآیندهای مدلسازی آماری معمول لحاظ نمیگردد.اصالت/ارزشافزوده علمی: مدلسازیهای آماری یکی از مهمترین ابزارهای موجود بهمنظور شبیهسازی سیستمهای تحت مطالعه و مجموعه دادههای دنیای واقعی میباشد که اغلب بهمنظور تصمیمگیری در طیف وسیعی از علوم مورداستفاده قرار میگیرد. چندین رویکرد متفاوت در ادبیات موضوع با ویژگیهای متفاوت برای پوشش مسایل دنیا واقعی با دقت مطلوب توسعه یافتهاند. با اینحال، اینگونه از روشها از یک مفهوم و ایده مشابه در فرآیند مدلسازی پیروی میکنند. اساس عملکردی در تمامی رویکردهای مدلسازی آماری معمول، بر پایه این فرض استوار بوده که حداکثر دقت در دادههای آزمایش و غیرقابلدسترس از مدلهایی با حداقلسازی میزان خطا در دادههای آموزش بهدست خواهند آمد. اگرچه، این یک رویه منطقی و استاندارد در فضاهای مدلسازی آماری معمول میباشد، اما تنها شیوه منحصربهفرد برای دستیابی به حداکثر قابلیت تعمیم محسوب نمیگردد. بهعبارتدیگر، قابلیت تعمیم مدل بهطور همزمان وابسته بهدقت مدل و همچنین سطح قابلیت اعتماد به نتایج حاصله میباشد. در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدلسازیهای آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدلها و الگوریتمهای توسعهیافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را بهجای دقت حاصله به حداکثر میرساند.
فاطمه یزدانی؛ مهدی خاشعی؛ سید رضا حجازی
چکیده
هدف: این مقاله، در راستای ارائه مدلی برای شناسایی سوددهترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی، تدوین گردیده است. استراتژی معاملاتی سودده که بهعنوان ابزاری برای کسب سود در بورس شناخته میشود، استراتژایای است که از نقاط معاملاتی سودده، شکل گرفته شده باشد. نقاط معاملاتی، در ادبیات موضوع با ...
بیشتر
هدف: این مقاله، در راستای ارائه مدلی برای شناسایی سوددهترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی، تدوین گردیده است. استراتژی معاملاتی سودده که بهعنوان ابزاری برای کسب سود در بورس شناخته میشود، استراتژایای است که از نقاط معاملاتی سودده، شکل گرفته شده باشد. نقاط معاملاتی، در ادبیات موضوع با نام نقاط عطف شناخته میشوند. پیشبینی نقاط عطف ابزاری برای دستیابی به استراتژی معاملاتی سودده میباشد. اولین گام برای پیشبینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی است. میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده، تأثیری مستقیم بر میزان سوددهی نقاط عطف پیشبینیشده میگذارد. به همین دلیل ادبیات موضوع، همواره در تلاش برای افزایش میزان سوددهی نقاط عطف مالی شناساییشده، بوده است. بررسی کامل ادبیات موضوع توسط محققین نشان میدهد که هیچیک از روشهای موجود، قابلیت شناسایی سوددهترین نقاط عطف مالی را ندارند.روششناسی پژوهش: این مقاله، مسئله شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی را در بستر برنامهریزی پویا مدلسازی میکند و پسازآن با استفاده از فرآیندی بازگشتی، به حل بهینه آن میپردازد.یافته: نتایج عددی حاصل از پیادهسازی مدل شناسایی پیشنهادی بر چهار شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نشان میدهد که این مدل، از قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه مالی برخوردار است.اصالت/ارزشافزوده علمی: مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با تعدادی از بهترین روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع، نشاندهنده کارایی مدل پیشنهادی در مسئله شناسایی نقاط عطف مالی است.